Переформулирование маржинального ценообразования на рынках энергии

Рубрика:

Рынок

 

Авторы

Шевкоплясов Павел, Академик Международной энергетической академии и Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, профессор ПЭИПК, д. э. н.

Шевкопляс Евгений, Инженер-программист

 

    В условиях рынка с совершенной конкуренцией ценообразование на основе предельных издержек обеспечивается равенством среднего и предельного дохода фирмы при целевой установке максимизации прибыли. Это означает динамическое равенство предельных издержек и цены товара. При этом функции спроса пересекаются, как принято на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
    На рынках энергии конкуренция отсутствует. Действует монополистическая конкуренция.
    Реальная функция спроса на электроэнергию полностью совпадает с функцией предложения по всем точкам [1, с. 133, 140]. Поэтому на рынках энергии механизм ценообразования на основе предельных издержек недееспособен при целевой установке максимизации прибыли.
    Максимум прибыли находится в другой точке [1, с. 140, рис. 2.1].
    «При несовершенной конкуренции цена, равная предельным издержкам, не обеспечивает максимизации прибыли, поскольку средняя выручка превосходит предельную. Поэтому при несовершенной конкуренции ценообразование на основе предельных из­держек осуществляется только с помощью некоторых форм регулирования или налогообложения» предприятий [2, с. 306]. А это благодатная среда для манипулирования ценами и иных действий.
    Ценообразование на основе предельных издержек является одним из вариантов затратного метода «затраты плюс прибыль». При этом исключается функциональная взаимосвязь между предложением производителя товара (энергиии) и спросом конечных потребителей. Производитель навязывает цену потребителям.
    Кроме того, ценообразование на основе предельных издержек по своей сути однозначно и полностью относится только к сфере производства, т.е. непосредственно к предприятиям, выпускающим продукцию, но никоим образом не к сфере биржевой торговли этой продукцией — товарным или финансовым биржам типа ОРЭМ. В электроэнергетике же данный механизм перенесен от генераторов станций на ОРЭМ — биржу оптовой виртуальной электроэнергии, работающей по принципу не энергетических, а финансовых рынков [3, с. 10].
    Искажено целевое предназначение маржинального ценообразования, что вызвало неоправданный рост цен на энергию и потоки ценовых скандалов.
    При полной либерализации торговли электрической энергией проб­лема социально справедливого, маржинального по доходу ценообразования для конечных потребителей и производителей становится основополагающей. От ее решения зависит результат выполнения комплекса задач по модернизации российской экономики, повышения конкуренто­способности ее продукции.
    Электроэнергетика — это публичная, социально значимая, высокотехнологичная отрасль, где действуют физические законы. Это обусловливает объективное формирование затрат и энергии агрегатом точно по рабочему диспетчерскому графику (РДГ) независимо от третьих лиц (ФСТ, АТС, региональных служб тарифов, энерготрейдеров и т.д.).
    Физическая природа технологии электроэнергетического производства четко и однозначно «раскрывает» реальный процесс формирования затрат и результатов в соответствии с законами рыночного спроса конечных потребителей. Совместное дейст­вие этих законов проявляется в цене согласно решению генераторов. Они определяют естественное единообразие методов расчета производства при синхронном учете динамичного спроса конечных потребителей и средней норме прибыли — основы цены производства. Общая норма прибыли предполагает, что все производство регулируется спросом (в энергетике — индикатором рыночного спроса).
    Сегодня абстрактные, завышенные цены продаж энергии для генераторов станций назначаются из единого центра на уровне ОРЭМ, до фактической генерации и отпуска энергии потребителям. Фактические затраты (издержки производства) и результаты (доход) формируются непосредственно на станциях в момент генерации по РДГ (но не раньше и не позже). Не имеет значения, кто и как построил РДГ. Его задает Системный оператор (СО) для генераторов станций по точкам по­ставки. Генераторы обязаны выполнить установленный РДГ, который и определяет цену производства энергии.
    Измерение затрат и результатов при ценообразовании подчиняется экстремальным задачам. Затраты должны быть минимальными, а результаты — максимальными. Минимум или максимум переменной величины вычисляется с применением высшей математики.
    Одной из специфических задач математики переменных величин является дифференциальное исчисление, нахождение пределов непрерывных функций затрат (предельных издержек) и результатов (предельного дохода).
    Проблемы формирования непрерывных функций спроса, затрат, дохода, прибыли и рентабельности по фактическому рыночному спросу конечных потребителей в соответствии с РДГ для агрегатов любых типов электростанций впервые в мире разрешены в [1, с. 37, 43, 143—146; 4].
    Экономика генерирующих компаний на рынках энергии поставлена этим на твердую основу дифференциального исчисления, физических законов технологии электроэнергетического производства, фактического рыночного спроса конечных потребителей по индикатору рыночного спроса и экономиче­ского регулирования государством по задаваемому им коэффициенту рентабельности. Здесь нет места произволу и беспределу любых посредниче­ских контор. Рыночные, в том числе и конкурентные, отношения генерирующих компаний, сетевых предприятий, АТС ОРЭМ и абонентов становятся объективными и понятными для всех реальных участников электроснабжения конечных потребителей.
    Экономической целью (экономическим результатом) деятельности компании является валовая выручка, доход (реальный продукт в денежной форме).
    Прибыль — это бухгалтерский расчетный показатель, финансовый результат компании. Ее получают вычитанием издержек из дохода.
    Цена энергии от генераторов должна быть объективно оптимальной для производителей и потребителей.
    «Основной путь нахождения оптимальных цен и оптимального плана производства — сближение друг с другом дифференциального дохода... хозяйства по данному продукту с дифференциальными затратами по его производству.
    Дифференциальный доход… хозяйства по каждому товару выражается ценой спроса. Ценой спроса называется максимальная цена, по которой может быть реализовано все предлагаемое количество товара в течение среднего (нормального) времени его поступления на рынок» [5].
    Например, цена энергии от генераторов ТЭС в конденсационном режиме согласно РДГ рассчитывается по формуле цены максимума дохода, полученной при дифференцировании непрерывной функции дохода [1, с. 143—145]:
    (1)
    где FCi — почасовые значения постоянных издержек в расчетном периде, тыс. руб.;
    Nкраб — почасовая рабочая мощность генератора в конденсационном режиме по фактическому спросу, принимает численные значения в пределах от Nт.м до Nуст в полном соответствии с РДГ, МВт;
    bуд — удельный расход топлива на производство электроэнергии при работе агрегата, определяется по нормативным диаграммам режимов и принимает численные значения в пределах от bуд при Nт.м до bуд при Nуст, г/кВт.ч. Используемые сегодня на практике нормативные графики удельных расходов требуют пересмотра по относительным приростам расхода топлива на увеличение тепловой нагрузки;
    Qф, Qту.т — калорийность фактического и условного топлива, Ккал;
    рт.i — цена фактически сжигаемого топлива, руб./т;
    ? — расход воды на выработку 1 кВт.ч энергии, м3/кВт.ч;
    рвj — плата за воду, руб./м3;
    Nт.м — мощность технического минимума (холостого хода) конкретного агрегата, МВт;
    — рыночный индикатор спроса потребителей;
    — коэффициент, индекс доходности генератора;
    Re ? 1,15 — коэффициент рентабельности, регулируемый государством.
    В цене, рассчитанной по формуле (1), увязаны в динамике, согласно РДГ, фактические издержки генераторов (выражение в скобках), фактический спрос конечных потребителей () и регулируемая государством рентабельность (Re).
    По сути, ценообразование по формуле цены максимума дохода (1) является маржинальным ценообразованием на основе предельного дохода при производстве энергии частными и государственными компаниями, т.к. она выведена дифференцированием непрерывной функции дохода.
    Переход от маржинального ценообразования на основе предельных затрат (затратный метод) к маржинальному ценообразованию по максимальному результату (результатный метод) является переформулированием маржинального ценообразования на рынках энергии. Одновременно это ценообразование выполняет функцию ре­гулирования цен с применением метода доходности реального, основного капитала (по коэффициенту, индексу доходности), что полностью корреспондируется с регулированием цен по методу доходности инвестированного капитала (метод RAB). Основные положения результатного метода маржинального ценообразования на основе цены максимума дохода изложены в Методике оперативного ценообразования на электрическую энергию и тепло (МОЦЭТ) [1, 4, 6].
    В качестве примера функционирования инновационного механизма маржинального по доходу ценообразования рассмотрим формирование прибыли на РСВ ОРЭМ от продажи электроэнергии, выработанной теплофикационным блоком типа Т-250/300-240 за 15 мая 2008 г. [4, с. 40—45].
    На рис. 1 представлен РДГ, заданный СО. На рис. 2 показана динамика изменений величины полных (совокупно постоянных и переменных) издержек на почасовую выработку энергии в точном соответствии с рыночным спросом потребителей, обеспечиваемым РДГ по рис. 1.
    Расчет производим по формуле
    (2)
    На этом же рисунке представлен график 2 почасовых значений максимума дохода от работы агрегата станции, рассчитываемых по формуле:
    (3)
    Почасовая прибыль определяется по формуле
    (4)
    Рисунки и все четыре формулы наглядно отображают механизм маржинального по доходу цено­образования на цивилизованных рынках электроэнергии. Цены и все экономические показатели получаются абсолютно точными, полностью соответствующими технологии производства и спросу потребителей.
    Впервые в электроэнергетике открывается реальная возможность осознанно и целенаправленно управлять каждым элементом затрат и отслеживать это по графикам затрат и дохода, выведенным на экран монитора.
    Графики 1 и 2 на рис. 2 полностью по каждому часу повторяют конфигурацию РДГ по рис. 1.
    При возрастании нагрузки (см. рис. 1) в 1,5 раза доход практически удваивается. Это связано с тем, что, кроме увеличения нагрузки агрегата и, следовательно, количества проданной электроэнергии, повышается и отпускная цена за единицу электроэнергии. Основной вклад в общий доход вносит именно количество реализованной электроэнергии. При этом растет и прибыль как разность между графиками 1 и 2.
    Из формул видно, что все компоненты и их соотношения взаимоувязаны. Изменение любого параметра сразу же сказывается на результате. В этом проявляется адекватное действие синергетического эффекта. Далее проводится оперативный и итоговый анализ всех экономических показателей работы агрегатов станции с целью своевременного управления эффективностью их функционирования.
    Полный объем математического аппарата маржинального по доходу ценообразования на рынках энергии разработан для агрегатов всех типов электростанций и котельных [1, 4].
    Выводы
    1. Использование операциональных математических формул спроса и индикатора рыночного спроса конечных потребителей позволяет перейти от затратного метода маржинального ценообразования по предельным издержкам к результатному методу маржинального ценообразования по предельному доходу, по доходности основного капитала.
    2. Разработаны методика и базовая компьютерная программа оперативного маржинального ценообразования на электрическую и тепловую энергию по рыночному спросу конечных потребителей с учетом их интересов по объему и цене энергии.
    3. Собственники генерирующих компаний получают максимальный финансовый результат — справедливую маржинальную прибыль.
    4. МОЦЭТ упрощает работу Администратора торговой системы ОРЭМ и отношения (в том числе конкурентные) субъектов на рынках энергии любого типа — БР, СДД и РСВ.
    5. МОЦЭТ рекомендована для внедрения на рынках электрической и тепловой энергии Единой электроэнергетической системы России.
    Литература
    1. Шевкоплясов П.М. Основы ценообразования на рынках энергии: Учеб. пособ. 3-е изд., перераб. и доп.— СПб.: ПЭИПК, 2010.
    2. Словарь современной экономической теории Макмилана. — М.: ИНФРА–М, 1997.
    3. Сухов П. Этот специфический рынок электроэнергии // Энергетика и промышленность России. 2006. — № 1(65).
    4. Шевкоплясов П.М., Шевкопляс Е.Ю. Ценообразование на рынках энергии на основе свободных договоров: Учеб.-практ. пособ.— СПб.: ПЭИПК, 2009.
    5. Новожилов В.В. Проблемы ценообразования и реформа управления промышленностью // Экономика и математические методы. 1966. Т. II, вып. 3.
    6. Шевкоплясов П.М., Шевкопляс Е.Ю. Модернизация конкурентного ценообразования на рынках энергии // ЭнергоРынок. — 2010. — № 9(80).