От риска — к менеджменту Практика управления ценовыми рисками в рамках единой автоматизированной системы энерготрейдинга и финансовых расчетов на ОРЭ

Рубрика:

ИТ в энергетике

 

Авторы

Вершинин Антон, Исполнительный директор компании Russian Energy

Коковин Александр, Начальник отдела финансовых расчетов на ОРЭ и развития рынков ОАО «Мосэнергосбыт»

 
    Риски и управление ими... Что может быть загадочнее управления тем, что еще не произошло или вообще никогда не случится? Что есть управление риском в рамках группы компаний?
    Риск-менеджмент — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности получения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, избежание рисков на пути к достижению цели акционерного общества. По сути, это один из инструментов реализации стратегии компании, эффект от применения которого не одномоментен.
    Риск-менеджмент как процесс включает в себя:
    1) выявление рисков, постоянный мониторинг и пересчет объективной возможности их возникновения;
    2) разработку риск-стратегии с целью уменьшения вероятности появления риска и максимального ограничения потенциальных негативных последствий;
    3) выбор метода управления риском и собственно управление им;
    4) оценку достигнутых результатов и корректировку риск-стратегии.
    При соответствующей организации деятельности отделов компании и наличии на каждом рабочем меcте риск-панели риск-менеджмент как эффективный механизм прогнозирования и мониторинга группы рисков ДЗО позволит сформировать карту рисков в масштабе структурных подразделений, которые затем можно индексировать по отношению к этапам бизнес-процессов компании. Составив, например, карту рисков энергосбытового бизнеса и оценив опасность возникновения каждого из них, отдельные риски можно объединить в цепочки взаимосвязанных или усиливающих друг друга рисков. Целью акционерного общества является разрушение таких цепочек с наибольшей удельной вероятностной величиной проявления рисков. Посредством рисковых панелей сотрудники имеют возможность заявить не только о возникшем риске, но и о путях его минимизации. Открытие отдельных проектов по максимальному ослаблению рисков и формирование календарного графика выполнения запланированных мероприятий позволяет в любой момент времени отслеживать динамику процесса управления риском и результаты работы в данном направлении. Реализация мероприятий приводит к изменению карты рисков и их удельного веса в цепочках.
    Наличие у сотрудников рисковых панелей инструментов мониторинга помогает интегрировать процесс риск-менеджмента и вовлекать в него весь персонал компании. Каждый из сотрудников может формализовать риск и определить способы его минимизации.
    Риск-менеджмент в основе своей — процесс обнаружения объективных преград к достижению цели компании и эффективной деятельности, цивилизованный механизм обратной реакции по отношению к рискам внешней и внутренней среды. Именно построение системы управления рисками является самой сложной задачей риск-менеджмента, и зачастую все ограничивается формализацией панелей рисков и нахождением методов борьбы с ними, что считается в корне неверным. Риск-менеджмент предполагает достаточную степень выборки для выявления параметров и структуры рисков.
    В рамках группы компаний риск-менеджмент — единственно разумный путь общения менеджмента и акционеров: менеджмент определяет риски, направления развития и привлечения ресурсов, акционер устанавливает величину лимитов и ответственности, контролирует исполнение проектов по минимизации рисков и управляет группой рисков, согласуя на совете директоров способы их кардинального снижения. Как ни странно, риск-менеждмент при правильной организации процесса и наличии прозрачной системы призван сплачивать коллектив компании и в должной мере его мотивировать. Риск реален в настоящем и будущем, но между стратегическими планами компании и сегодняшним днем лежит пропасть, и потому принять риск-менеджмент в качестве мотивирующего инструмента может лишь мыслящий стратегически и на перспективу сотрудник. Иными словами, риск-менеджмент мотивирует то, что реально, и объединяет тех, кто видит себя ключевым звеном в структуре действий по минимизации рисков и повышению эффективности компании.
    Риск-менеджмент — язык, который еще только предстоит изучить предприятиям энергетической отрасли, и помочь им в этом должно в том числе программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать все этапы работы с риском в компании.
    Первым промышленным внедрением в области энерготрейдинга, финансовых расчетов на ОРЭ и работы с ценовым риском в энергетике стало программное обеспечение, созданное ООО Russian Energy для ОАО «Мос­энергосбыт».
    Оптовый рынок электроэнергии и мощности сегодня — это уникальная и сложная сфера деятельности электроэнергетических компаний с постоянно меняющимися условиями. Необходимость анализа массива данных, четкие требования к их актуальности и полноте предполагают обязательное использование специализированных программных средств — информационных систем управления покупкой на ОРЭ. Этому способствует и ряд внешних факторов, таких как:
  • поэтапное увеличение доли либерализованного рынка;
  • высокая волатильность цены на электроэнергию и мощность на ОРЭ;
  • необходимость четкого планирования затрат и финансовых потоков;
  • большой объем обрабатываемых данных, нивелирование ошибок в принятии решений по сделкам;
  • необходимость делегирования полномочий и распределения ответственности;
  • переход от пассивного ценопринимания к эффективному управлению ценой, в том числе в рамках целевой модели рынка энергии.
    Основные бизнес-процессы функционирования сбытовой компании, которые предусматривает современная модель оптового рынка энергии, охватывают следующие направления:
  • ведение договоров, обеспечивающих энерготрейдинговую деятельность;
  • краткосрочное (ежедневное) и долгосрочное планирование сделок покупки/продажи электроэнергии и мощности на основе прогнозирования объемов потребления ГТП и оценки результатов энерготрейдинга;
  • планирование финансовых потоков, направляемых на закупку электроэнергии и мощности, участие в бизнес- планировании и бюджетировании компании;
  • оценка состояния платежей на оптовом рынке;
  • сопровождение сделок покупки/продажи электроэнергии по различным их видам (РД, СДД, РСВ, БР, СДЭМ) и сделок покупки у розничных поставщиков (блок-станций);
  • согласование перетоков со смежными субъектами ОРЭ в целях определения фактических объемов потребляемой электроэнергии.
    Часть вышеперечисленных автоматизированных процессов носит периодический характер (планирование, сопровождение договоров и т. п.), часть — единовременный (бизнес-планирование, статистический анализ и т. д.). При этом указанные функции могут переплетаться и сливаться в группы. Одним из способов построения эффективной автоматизированной системы является управление с помощью метода постановки одиночных и комплексных задач и делегирования полномочий, т. е., по сути, интеграция в управление текущей операционной деятельностью системы управления проектами за счет:
  • наличия пользователей с определенными полномочиями;
  • возможности выделения одиночных и комплексных задач и делегирования полномочий по их выполнению и контролю;
  • объединения задач в группы.
    Ключевой, актуальный и требующий постоянных корректив вопрос — создание эффективной системы риск-менеджмента в деятельности компании на ОРЭ, а именно — системы управления ценовым риском.
    Ее целью является оценка финансовых результатов и угроз при совершении сделок на оптовом рынке (в частности, при заключении свободных двусторонних договоров и формировании портфелей договоров), получение дополнительной прибыли за счет контроля уровня ценового риска и интенсификации процесса проведения сделок, удержание ценового риска при работе на ОРЭ в рамках рисковой стратегии ОАО «Мос­энергосбыт».
    Механизм принятия решений по свободным двусторонним договорам — это один из методов оптимизации процедуры заключения свободных договоров, который позволяет добиться высокой точности прогнозирования и снижения временных издержек. Он предполагает:
    1. Существование «базовой» цены: анализ динамики свободных цен и формирование нерегулируемой цены электроэнергии на будущие периоды. Цель — качественная оценка степени риска смоделированного свободного двустороннего договора. По данным ценам посредством математического алгоритма строится прогноз цены на установленный период с учетом ожидаемого графика поставки по договору. Принимая во внимание сделанный прогноз, производится выбор договорной цены. Далее на основании соотнесения договорной и базовой цены система анализирует степень адекватности условий договора.
    2. Введение риск-ориентирован­ных лимитов принятия решений. Цель — количественная оценка финансовых результатов и угроз для портфеля СДД, по которой в соответствии с лимитом пользователя определяется уровень компетенции лица, принимающего решение (с учетом статистики по действующим договорам, портфелям договоров).
    3. Предоставление отчетности о результатах деятельности по свободным договорам.
    4. Принцип взаимодействия в принятии решений о заключении договоров.
    Все этапы построения системы управления ценовым риском автоматизированы, что позволяет устранить человеческий фактор. Использование средств риск-менеджмента невозможно без автоматизированного программного решения, которое инкапсулирует действия по организации энерготрейдинга и облегчает работу пользователей. Выбор интегратора ИТ-решений при установке програм­много обеспечения является первоочередной задачей, поскольку от его профессионализма во многом зависит удовлетворенность заказчика конечным продуктом. Мы рекомендуем компаниям энергетической отрасли приглашать только квалифицированных ИТ-интеграторов, имеющих богатый опыт внедрения успешных проектов и предлагающих гибкие ИТ-решения, способные быстро реагировать на изменение начальных условий.
    Работа с ценовым риском в рамках комплексной автоматизации закупочной деятельности на ОРЭ — всего лишь первый шаг на пути внедрения ПО в области риск-менеджмента на предприятиях электроэнергетики.