Комплексный подход к управлению рисками

Рубрика:

Риск-менеджмент

 

Автор

Украинцев Петр, Заместитель начальника департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"

 

    Многие компании в течение последних лет занимались построением корпоративных систем управления рисками (КСУР). Однако следует признать, что лишь некоторые из них - в основном ли-деры в своих отраслях - смогли продвинуться дальше и извлечь посредством данной методологии практическую пользу для бизнеса. Руководство ОАО "РусГидро" поставило задачу определить оптимальный уровень затрат на управление операционными рисками, что особенно актуально в условиях глобального экономического кризиса.
    В производственной деятельности любого предприятия необходимость в выявлении и мониторинге рисков, а также планировании мероприятий по их минимизации существует постоянно. Именно выполнение этих функций легло в основу создания комплексной системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО "РусГидро". Первым из направлений реализации политики компании в области риск-менеджмента был выбран проект по управлению операционными рисками.
    Вероятность выхода из строя производственного оборудования на энергетическом предприятии будет присутствовать всегда, вне зависимости от условий эксплуатации и внешней среды. Причем верхняя граница ущерба для этой группы рисков подразумевает аварии, приводящие к длительным простоям, значительному недоотпуску электроэнергии, а нижняя - отказ единицы основного или вспомогательного оборудования.
    Управление рисками, связанными с операционной деятельностью и надежностью функционирования производственных активов, в ОАО "РусГидро" осуществляется путем декомпозиции стратегического риска "техногенные аварии" до способствующих его реализации рисков гидроэлектростанций, групп и отдельных единиц оборудования. Минимизация наиболее значимых из них на соответствующих уровнях управления операционными рисками позволяет удерживать возможный ущерб от риска "техногенные аварии" в допустимых пределах. Это в свою очередь повышает уверенность руководства и акционеров в достижении одной из стратегических целей, стоящих перед компанией, - обеспечении системной надежности и безопасности.
    Для успешного управления указанным риском необходимым условием является участие в этом процессе персонала практически на всех уровнях производственной вертикали - от рядовых сотрудников каждой гидроэлектростанции-филиала до топ-менеджмента головного офиса компании. Такой подход дает возможность не только объективно оценивать вероятность реализации рискового события и ожидаемый ущерб, но и выстроить систему внутреннего контроля в части выполнения мероприятий по управлению рисками.
    Очевидно, что систематизировать и хранить столь значительный массив информации, а также осуществлять с должной оперативностью взаимодействие и доступ к ней персонала удастся лишь при наличии специализированного ИТ-решения. Поэтому в настоящее время в двух филиалах (на Волжской и Нижегородской ГЭС) и в головном офисе разрабатывается и внедряется автоматизированная подсистема контроля и управления операционными рисками, связанными с производственной деятельностью и надежностью производственных активов.
    Важно отметить, что комплексная система внутреннего контроля и управления рисками является частью корпоративной информационной системы - это увеличивает эффективность ее работы и сокращает затраты на внедрение.
    С помощью такого инструмента непрерывно расширяется база данных вероятных событий с негативными последствиями, повышается оперативность и качество планирования мероприятий по прогнозированию и предупреждению рисков, а следовательно, снижаются издержки компании на ремонт и техперевооружение производственных фондов.
    Главный принцип, на котором базируется комплексная автоматизированная система, заключается в агрегировании данных. Как известно, любое рисковое событие имеет две характеристики: вероятность наступления и ущерб от него. Руководством компании ставилась задача перехода от экспертного мнения к конкретным показателям и количественным методам оценки рисков. В связи с этим предметной основой пилотного проекта стали риски производственной деятельности, поскольку именно их можно с высокой степенью точности оценить количественно, используя средства математической статистики и моделирования.
    В качестве параметра, позволяющего агрегировать риски отдельных станций в совокупный риск компании, был выбран "капитал под риском" (Value at Risk - VaR). Он характеризует размер ущерба, который может быть нанесен компании в случае реализации риска в определенный период времени с определенной вероятностью. Результатом становится рассчитанная совокупная стоимость рисков TCOR (Total Cost Of Risk). Таким образом, все риски ложатся в единую систему координат. Причем данный подход применим к рискам любой природы.
    Оценку ущерба от реализации того или иного риска ОАО "РусГидро" как энергогенерирующая компания разделяет на три составляющие. Во-первых, это прямые затраты, обусловленные восстановлением оборудования. Во-вторых, убытки, которые понесет компания в связи с потерей и недопоставкой некоторого количества электроэнергии (мощности), в частности в виде штрафных санкций, и, в-третьих, вероятные штрафы за нарушение законодательства в сфере экологии.
    Система дает возможность повысить эффективность планирования и управления плановыми ремонтами, работами по техническому перевооружению, а также использовать ее в других областях деятельности. Например, при заключении ЕРС-контракта на строительство станции. Применяемый практический подход позволяет получить количественную оценку рисков, рассчитать для каждого из них показатель "капитал под риском", после чего установить величину ожидаемого совокупного ущерба. Именно этот показатель лежит в основе определения объема банковской гарантии для минимизации нестрахуемых рисков.
    Таким образом, внедряемая автоматизированная система работает не просто как база для сбора, свода и хранения информации, но и как инструмент принятия решений по различным направлениям деятельности компании. Кроме того, она способствует усилению контроля при проведении запланированных мероприятий по предупреждению рисков или преодолению последствий их реализации.
    В последние годы условия экономической конъюнктуры послужили причиной формирования в среде оте-чественных риск-менеджеров точки зрения о невозможности минимизировать риски настолько, чтобы обойтись без страхования. Нередко приходится сталкиваться с суждением, будто лишь квалифицированно организованная страховая защита позволит компании продолжить хозяйственную деятельность при наступлении негативного события. Между тем, по расчетам специалистов и менеджмента ОАО "РусГидро", основной ущерб могут нанести нестрахуемые риски. Данные виды угроз отмечены в качестве приоритетных в карте стратегических рисков компании и минимизируются они как раз с помощью проведения организационных мероприятий.
    В заключение следует отметить, что внедрение комплексной системы внутреннего контроля и управления рисками помимо снижения вероятности наступления негативных событий, влекущих серьезные финансовые последствия, оптимизирует бизнес-процессы, повышает капитализацию компании. А ведь именно эти цели являются основными в стратегиях развития большинства отечественных предприятий.