Годовой обзор равновесных цен на электрическую энергию по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на РСВ в 2008 году

Рубрика:

Рынок

 

Автор

Трофименко Юлия, Главный специалист управления контроля НП "Совет рынка"

 

    В 2008 г. в Первой и Второй ценовых зонах наблюдалось повышение индекса равновесных цен на покупку электроэнергии относительно соответствующих значений 2007 г. (см. таблицу). Рост индекса в обеих энергозонах был вызван увеличением стоимости топлива, которое в 2008 г. по отношению к 2007 г. подорожало более чем на 20%. Введение механизма ценового сглаживания в значительной мере нивелировало влияние роста топливной составляющей на равновесные цены. Помимо этого на снижении годового значения индекса сказалось падение спроса на электроэнергию со стороны крупных промышленных предприятий.
    Энергопотребление в РФ прекратило расти в октябре, а в ноябре и декабре было зафиксировано его существенное сокращение по отношению к соответствующим периодам 2007 г. Снижение спроса происходило неравномерно, в большей степени оно наблюдалось в регионах с развитой тяжелой промышленностью, которая из-за рецессии на мировом рынке вынуждена сворачивать объемы производства. Так, потребление электроэнергии по Российской Федерации нарастающим итогом с начала года вместо запланированных 4,5-5% оказалось выше, чем в 2007г., всего на 1,9%.
    В ценовой зоне Сибири значительное увеличение индекса было обусловлено также неблагоприятной гидрологической обстановкой в энергозоне в течение всего 2008 г., что привело к частичному замещению выработки гидроэлектростанций генерацией ТЭС.

    Региональное распределениеиндекса равновесных ценна покупку электроэнергии
    На рисунках 1 и 2 видно, что самые низкие значения индекса равновесных цен на территории Первой ценовой зоны формируются в Мур-ман-ской области, на территории Вто-рой - в Республике Хакасия.
    В разрезе энергосистем наиболее высокие индексы в европейской части РФ второй год подряд отмечены в ОЭС Юга, поскольку входящие в нее регионы являются энергодефицитными с большим вкладом нагрузочных потерь в равновесные узловые цены. Самые низкие индексы - в ОЭС Урала, что вызвано большой долей ценопринимающего предложения в заявках поставщиков (91,5%) и невысокой себестоимостью производства. Зоной низких цен второй год подряд становится и Кольский полуостров, где более половины электроэнергии вырабатывается гидро-электростанциями. В сложившихся в IV квартале 2008 г. многоводных условиях была увеличена выработка ГЭС Волжско-Камского каскада, в результате чего в ОЭС Средней Волги также образовалась зона низких цен.
    В западных регионах Сибири в 2008 г. индекс равновесных цен сложился на более высоком уровне, чем в восточных. Это связано с маловодием каскадов основных рек, вследствие чего произошло частичное замещение ГЭС-генерации выработкой ТЭС, у которых себестоимость производства электроэнергии значительно выше. Поскольку основные ГЭС находятся в восточной части Сибири, индекс здесь, как правило, формируется на низком уровне. На западе же Сибири в 2008 г. по сравнению с 2007 г. наблюдалось сокращение генерации гидроэлектростанций на 20%, и спрос покрывался за счет выработки ТЭС, которые увеличили ее за год на 9,8%.

    Ценовая зона Европы и Урала
    В ценовой зоне Европы и Урала в 2008 г. индекс равновесных цен вырос на 10,15% по сравнению с 2007 г. и составил 708,45 руб./МВтч. Как следует из рисунка 3, индекс равновесных цен достигал своего пика в январе и июле, когда его значения превышали 860 руб./МВтч. Наиболее существенный рост показателя зафиксирован в июле - 32,1%. В связи с этим был пересмотрен механизм ценового сглаживания: на период ремонтной кампании августа 2008 г. в случае, если средневзвешенная цена по принятым объемам планового почасового потребления за любую календарную неделю августа превышала аналогичный июльский показатель более чем на 5%, то, начиная с торговых суток, следующих после окончания данной календарной недели, и до 31 августа 2008 г. включительно, объемы, приходившиеся на нерегулярные колебания графика потребления, определялись как 12Рi вместо 6Рi, где Рi при i = 1,2 - суммарное плановое почасовое потребление в i-й ценовой зоне в рассмат-риваемый час операционных суток (МВтч).
    Из-за снижения энергопотребления в ноябре наблюдалось максимальное за год падение индекса - на 25,3%. В итоге в ноябре и декабре показатель достиг минимальных за период значений: 536,5 и 539,1 руб. за один МВтч соответственно.
    Наибольшая волатильность индекса в ценовой зоне Европы и Урала отмечена в марте и апреле, а также в ноябре и декабре - более 30%. Максимум изменчивости показателя пришелся на декабрь, когда практически ежедневно в утренние часы индекс равновесных цен формировался ниже 100 руб./МВтч. В период с мая по сентябрь волатильность индекса оказалась наименьшей за 2008 г. - на уровне 6%.

    Изменение спроса
    В 2008 г. спрос на электроэнергию в ценовой зоне Европы и Урала по сравнению с 2007 г. вырос на 2,3%. Причем в течение десяти месяцев 2008 г. он увеличился относительно соответствующих периодов 2007 г. в среднем на 4% (рис. 4). Наибольший прирост среднесуточного потребления наблюдался в январе и сентябре: 6,9% и 6,7%. Январский скачок спроса был вызван резким похолоданием в первой половине месяца (по сравнению с январем 2007 г. - на 14 0С). В сентябре рост показателя был также обусловлен уменьшением среднесуточной температуры воздуха (относительно сентября 2007 г. - на 2,4 0С).
    Начиная с октября темпы роста спроса стали сокращаться. Так, в ноябре и декабре 2008 г. среднесуточное потребление оказалось ниже соответствующих значений 2007 г. в среднем на 6%. Падение спроса относительно прошлого года объясняется следующими факторами. Во-первых, температура воздуха в октябре 2008 г. была выше своего среднемноголетнего значения. Во-вторых, из-за мирового финансового кризиса ряд крупных потребителей, в первую очередь в секторе тяжелой промышленности, с октября начали сокращать объемы производства. В итоге прирост энергопотребления в 2008 г. по сравнению с 2007 г. наблюдался только в ОЭС Урала, Средней Волги и Северо-Запада. В ОЭС Юга он остался на том же уровне, а в ОЭС Центра был отрицательным.

    Изменение предложения поставщиков
    Структура генерации в 2008 г. по сравнению с 2007 г. значительных изменений не претерпела (рис. 5). Доля ТЭС увеличилась до 73%, ГЭС - снизилась до 7,6%, АЭС - сохранилась на уровне 19,4%. В целом по энергозоне выработка гидроэлектростанций уменьшилась на 5,2%. Генерация тепловых и атомных станций, наоборот, увеличилась на 3,7% и 2,3% соответственно.
    В конце 2008 г. в связи со снижением спроса со стороны потребителей и высокой для зимы температурой воздуха произошло частичное замещение выработки ТЭС гидро- и атомными станциями.
    Также на увеличение генерации ГЭС в конце 2008 г. повлияла благоприятная гидрологическая ситуация в энергозоне. К примеру, в декабре 2008 г. суммарный приток воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада был наибольшим за весь период наблюдений. В сложившихся многоводных условиях по предложению ОАО "СО ЕЭС" и в соответствии с решением Федерального агентства водных ресурсов расходы воды некоторых ГЭС на территории Первой ценовой зоны в декабре были увеличены в среднем на 25%.

    Изменение ценовых стратегий поставщиков
    На рисунке 6 отображен общий уровень цен в Первой ценовой зоне, который в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличился. Если в 2007 г. доля ценопринимающего предложения в общем объеме предлагаемой к продаже электроэнергии составляла 80,7%, то в 2008-м - 78,8%. Соответственно, доля электроэнергии, поставляемой по ценам менее 600 руб./МВтч, снизилась на 4,4% - до 7,9%. В свою очередь, доля электроэнергии, предлагаемой к продаже по ценам более 600 руб./МВтч, увеличилась на 6,3% - до 13,3%. Как было отмечено выше, основным фактором, повлиявшим на рост цен в заявках поставщиков, стало удорожание основных видов топлива в 2008 г. по отношению к 2007 г. в среднем на 20%.

    Ценовая зона Сибири
    В ценовой зоне Сибири в 2008 г. индекс равновесных цен увеличился на 36,04% по сравнению с 2007 г. и составил 500,53 руб./МВтч. На рисунке 7 видно, что пик роста показателя (608,5 руб./МВтч) пришелся на октябрь, когда доля ГЭС в общем объеме производства электроэнергии в ценовой зоне вследствие маловодья снизилась на 6%. Однако максимальный за год скачок индекса в 24,9% наблюдался в феврале.
    Как и в ценовой зоне Европы и Урала, из-за сокращения энергопотребления максимальное падение индекса равновесных цен в ценовой зоне Сибири было зафиксировано в ноябре - 24,9%. В результате показатель в ноябре сформировался на уровне 456,77 руб./МВтч, снизившись затем в декабре до минимального за год значения - 415,99 руб./МВтч.
    Наибольшая волатильность индекса в ценовой зоне Сибири наблюдалась в январе (30,1%) в связи с формированием его в начале года ниже 100 руб./МВтч. Наименьшая изменчивость показателя была отмечена в октябре - 1,76%.

    Изменение спроса
    В ценовой зоне Сибири в 2008 г. спрос вырос относительно 2007 г. на 5,1%. Здесь в течение десяти месяцев наблюдалось увеличение данного показателя в среднем на 6,9%. В январе и феврале 2008 г. рост спроса по сравнению с 2007 г. превышал 10% (рис. 8). Это произошло вследствие снижения температуры воздуха на территории Сибири в 2008 г. относительно 2007 г. на 8,9 0С.
    Однако ценовая зона Сибири оказалась менее чувствительной к мировой рецессии. Из-за сокращения энергопотребления крупными промышленными предприятиями в ноябре и декабре зафиксирован спад спроса в среднем на 2,5% (против 6% в Первой ценовой зоне).

    Изменение предложения поставщиков
    В течение 2008 г. запасы воды в водохранилищах Сибири были ниже среднемноголетних значений. Поэтому для покрытия спроса потребителей пришлось увеличивать дорогостоящую выработку ТЭС. В итоге структура генерации в ценовой зоне Сибири изменилась в сторону роста доли ТЭС на 5,6% (до 59,2%). Доля ГЭС составила 40,8%. В целом выработка гидроэлектростанций за год снизилась на 7,9%, генерация тепловых станций, в свою очередь, выросла на 15,6% (рис. 9).

    Изменение ценовых стратегий поставщиков
    Общий уровень цен в заявках поставщиков в ценовой зоне Сибири, как и в европейской части РФ, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличился (рис. 10). Ценопринимающее предложение за год сократилось на 2,7%, остановившись на отметке 82,9%. Самое значительное уменьшение ценопринимающего предложения наблюдалось во втором полугодии, когда приток воды в водохранилища основных рек Сибири был ниже среднемноголетних величин. В результате сократилась выработка ГЭС и, как следствие, уменьшилось ценопринимающее предложение, которое в ценовой зоне Сибири в основном формируют гидроэлектростанции. Именно этот факт, помимо повышения стоимостного вклада топливной составляющей, привел к росту цен в энергозоне. Так, доля электроэнергии, реализуемой по ценам менее 400 руб./МВтч, снизилась на 3% - до 7,7%. Доля же электроэнергии, предлагаемой к продаже по ценам более 400 руб./МВтч, увеличилась на 5,7% - до 9,4%.

    Заключение
    Анализ работы рынка "на сутки вперед" в 2008 г. показал, что хотя в течение девяти месяцев темпы его роста превышали соответствующие значения 2007 г., с октября по декабрь ситуация на площадке кардинальным образом изменилась. Рецессия, начавшаяся в мировой экономике летом, отразилась на ОРЭМ в октябре в виде падения спроса в сегменте крупных промышленных компаний, особенно металлургической отрасли. Наиболее чувствительной к изменениям мировой конъюнктуры оказалась ценовая зона Европы и Урала.
    Несмотря на ожидавшееся с октября увеличение энергопотребления из-за понижения температуры воздуха и сокращения длительности светового дня, темпы роста данного показателя резко замедлились. С учетом запланированных на зиму изменений режимных условий загрузки генерирующего оборудования в сторону наращивания максимальной рабочей мощности электростанций уменьшение спроса соответствующим образом отразилось на индексе равновесных цен, который к середине декабря в Первой ценовой зоне упал ниже тарифа, установленного ФСТ.
    В сложившихся в настоящее время макроэкономических условиях сложно дать однозначную оценку темпам роста индекса равновесных цен в 2009 г. Увеличение в наступившем году тарифов ФСТ на основные виды топлива должно сказаться на общем уровне цен в заявках поставщиков также в сторону увеличения. Однако продолжающаяся мировая рецессия приводит к торможению роста спроса. В любом случае динамика индекса останется неизменной: подъем цен в январе - марте, снижение в летние месяцы и рост с сентября.
    В I квартале 2009 г. индекс равновесных цен может сформироваться ниже уровня 2008 г., поскольку в этот период объемы энергопотребления будут явно меньше соответствующих значений 2007-2008 гг. Вероятен рост показателя в конце июля - начале августе, так как на эти месяцы приходится проведение ремонтных кампаний большинства генераторов. С учетом тренда сокращения энергопотребления изъя-тие части предложения поставщиков способно не столь существенно отразиться на формировании индекса равновесных цен, как это произошло в 2008 г.
    Если правительства ведущих мировых держав в начале 2009 г. примут решения, которые сумеют переломить нынешнюю тенденцию к обесцениванию финансовых активов, то к концу года мы сможем наблюдать на рынке "на сутки вперед" динамику, обратную сложившейся в ноябре и декабре 2008 г.
    Оптимистично было бы считать, что объемы энергопотребления к концу 2009 г. восстановятся до значений 2007 г., но уровень 2008 г. вполне достижим.
    В разрезе энергозон прогнозируется следующая ситуация. В ценовой зоне Европы и Урала в 2008 г. падение спроса было более существенным, чем в Сибири. В ОЭС Урала и Средней Волги входит большое число крупных промышленных потребителей. Положение в данной энергозоне полностью зависит от изменений мировой конъюнктуры.
    В ценовой зоне Сибири возможно снижение индекса равновесных цен покупки при улучшении к весне гидрологической ситуации в восточных регионах и увеличении выработки ГЭС.
    Региональное распределение индекса в 2009 г. повторит картину 2008 г. Наиболее высокие индексы равновесных цен в ценовой зоне Европы и Урала будут формироваться в ОЭС Юга, низкие - в ОЭС Урала.
    Наименьшие цены на электро-энергию сохранятся в Мурманской области, дорогостоящим останется предложение в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Краснодарском крае. В Сибири в западных регионах индекс окажется выше, чем в восточных. Наибольшая цена покупки электроэнергии сложится в Омской области и Алтайском крае.