Стратегия участия в рынке мощности

 

Авторы

 

    После выхода постановления правительства РФ от 28 июня 2008 г. № 476 участники оптового рынка электрической энергии (мощности) начали практическую работу по организации конкурентной торговли свободной мощностью.
    В данной статье речь пойдет, в основном, об особенностях заключения свободных договоров на электроэнергию и мощность (СДЭМ) - внебиржевой формы соглашений, поскольку запуск биржи пока откладывается.

    Формализация используемых понятий
    Участник ОРЭМ, разрабатывая стратегию продажи/покупки мощности, должен определиться с ответами на вопросы: с кем, когда, на каких условиях (объем, график поставки, цена) целесообразно заключать договоры? Желательно в этом контексте применять методологию, позволяющую сравнивать результаты планируемых сделок, устанавливать их эф-фективность, либо потери, которые повлекло незаключение соглашений. Основой такой методологии является критерий оценки деятельности (КОД) на рынке мощности (РМ).В качестве указанного критерия предлагается использовать абсолютную или относительную величину дополнительного дохода/расхода по результатам заключения СДЭМ -по сравнению с доходами/расходами на рынке, которые были бы получены/затрачены при торговле по первоначальным ценам, заявленным на конкурентный отбор мощности (КОМ). Также критерием мо-жет служить изменение цены прода-ваемой/покупаемой свободной мощ-ности у поставщика/потребителя.
    Для численных расчетов КОД введем формализованное описание параметров, применяемых при характеристике процессов РМ.
    Пусть Ni - свободная мощность i-го поставщика, где i М i; i - множество поставщиков свободной мощности, прошедших КОМ; Nj - свободная мощность, требуемая j-му потребителю, где j М j; j - множество потребителей свободной мощности на РМ; Nij - свободный объем мощности, соответствующий "либерализованному" объему регулируемого договора между поставщиком i и потребителем j; Pi - цена мощности, заявленная поставщиком i.
    Для КОМ выполняется следующее условие:

    (1)

    Не станем усложнять это балансовое соотношение использованием коэффициентов резервирования и сезонности (при реальных расчетах это будет учтено).
    Средневзвешенная цена КОМ определяется выражением:

    (2)

    В данном случае Ni - свободная мощность i-го поставщика i М K; K - множество поставщиков, входящих в КОМ на k-ом шаге оценки Pком. При этом следует иметь в виду, что первоначальное значение Ni может быть не равно Ni на шаге k, если поставщик i продал к моменту k часть своей свободной мощности. Это означает, что первоначальная Pком может отличаться от Pком на k-ом шаге оценки Pком.
    Выражение, описывающее дополнительный доход i-го поставщика на РМ в результате заключения СДЭМ, имеет вид:

    (3)
    где x М Xj; X - множество сделок по продаже мощности поставщиком i; Nx - объем, а Px - цена сделки x.

    Дополнительный расход j-го покупателя на РМ в результате заключения СДЭМ описывается выражением:

    (4)
    где x М Xj; Xj - множество сделок по продаже мощности поставщиком i - j-му покупателю; Nx - объем, а Px - цена сделки x.

    Цена мощности i-го поставщика изменяется при заключении сделок на РМ, при этом

    Piтек = (Do + Di) / Ni , (5)
    где Do - доход i-го поставщика, если мощность Ni продана по цене Pi .

    Цена мощности j-го покупателя тоже изменяется при заключении СДЭМ, при этом

    Pjтек = (Ro + Rj ) / Nj , (6)
    где Ro - расход j-го покупателя, если мощность Nj куплена по начальным ценам его поставщиков Pi .

    Рассмотрим некоторые стратегии деятельности поставщиков и покупателей на РМ, применяя в качестве КОД величины Di, Rj, Piтек, Pjтек.
    Для простоты и наглядности изложения используем модельный пример, представленный на рисунке 1. На схеме слева изображены поставщики свободной мощности (поставщики промаркированы цифрами 1-6, для каждого указана цена мощности в условных единицах). Справа изображены покупатели (они промаркированы буквами A-E, для каждого указана средняя цена мощности в условных единицах). Размер фигур пропорционален объему поставляемой/покупаемой мощности. Связи между фигурами соответствуют возможным сделкам (СДЭМ) на РМ.

    Стратегия поставщикови покупателей, которую можно назвать независимой
    Независимая стратегия предполагает получение максимально возможного дополнительного дохода для поставщика и минимально возможного дополнительного расхода для покупателя при продаже/покупке мощности по СДЭМ.
    Для определенности будем считать:
    1. Поставщики и покупатели ориентируются на показатель Pком как на индикатор необходимости заключения сделки. Если Piтек " Pком, то это сигнал для заключения СДЭМ между поставщиком и связанным с ним покупателем.
    2. Все возможные сделки заключаются по цене Pком.
    3. Все возможные сделки заключаются либо на максимальный объ-ем, либо на часть этого объема, одинаковую для всех сделок.
    4. Все возможные сделки с ценой Pком заключаются одновременно.
    5. Цена Pком пересчитывается после заключения сделок.
    6. Пересчитанная цена Pком является новым индикатором РМ для заключения сделок.
    На рисунках 2-5 отражены этапы совершения сделок и изменения средней цены КОМ на рынке мощности, представленном схемой на рисунке 1, при независимой стратегии поставщиков и потребителей (покупателей), когда сделки совершаются на весь возможный объем.
    На рисунке 2 исходное состояние РМ с Pком = 29,1 у.е./МВт. Данная цена является индикатором заключения СДЭМ между поставщиками 1, 2, 5 и покупателями A, B, C, D, E.
    Сделки поставщиков:
    1. 10 МВт29,1 у.е./МВт = 291 у.е.,
    D1 = (29,1 - 20)  10 = 91 у.е.
    2. 50 МВт29,1 у.е./МВт=1455 у.е.,
    D2 = 455 у.е.
    5. 40 МВт29,1 у.е./МВт=1164 у.е.,
    D5 = 164 у.е.
    Сделки покупателей:
    A. (3+10+10)МВт29,1у.е./МВт=669,1 у.е.,
    Ra=3(29,1-10)+10(29,1-20)+10(29,1-25)=189,1 у.е.
    B. (3+10+10)МВт29,1 у.е./МВт=669,1 у.е.,
    Rb = 189,1 у. е.
    C. 10МВт29,1у.е./МВт=291у.е.,
    Rc = 91 у.е.
    D. (10+10)МВт29,1у.е./МВт=582 у.е.,
    Rd = 132 у.е.
    E. (4+10+10)МВт29,1у.е./МВт=698,2 у.е.,
    Re = 208,2 у.е.
    В результате первого шага на КОМ остались поставщики 3, 4, 6 со средней ценой 35,8 у.е./МВт (рис.3). На следующем шаге заключения сделок Pком = 44 у.е./МВт. Одноцветные блоки рисунков соответствуют одному генератору, а линии указывают на начало разноцветных блоков, характеризующих покупателя.
    При выборе стратегии важно учитывать темп заключения сделок, так как изменение величины показателя Pком и его конечное значение зависят от объема и количества заключаемых сделок. Это иллюстрирует график на рисунке 6, где приведена динамика роста Pком при использовании поставщиками и покупателями независимой стратегии с максимальным и минимальным (единичным) объемом сделок.
    Можно говорить, что при доминировании на РМ независимой стратегии сделки с максимальным объемом выгодны покупателям, а с минимальным - поставщикам. Это видно также по данным, приведенным в таблицах 1 и 2. Рост доходов/расходов поставщиков/покупателей при независимой максимальной стратегии лежит в диапазоне (0 - 190,9%) / (14,7 - 30,1%) и при независимой минимальной стратегии в диапазоне (0 - 198,2%) / (18,5 - 38,2%).

    Синдицированная стратегия холдингов
    На РМ кроме независимых участников присутствуют холдинговые структуры, включающие как поставщиков, так и покупателей (потребителей). Для подобных структур актуален вопрос о "синдицированных", скажем так, стратегиях, когда для получения максимальных рыночных преимуществ необходимо использовать стратегии, отличные от независимых. Покажем это на примере.
    Предположим, что в холдинг входят поставщики мощности 2, 3 и покупатели C, E. Холдинг работает на двух территориях, при этом на одной территории кроме покупателя (энергосбытовой компании) С работает конкурирующая сбытовая компания D, а на другой - кроме E работает конкурент B.
    Если участники РМ реализуют максимальную независимую стратегию, то после первого шага сделок значения Pjтек, рассчитанные в соответствии с выражением (6), приведены в таблице 3. Из нее видно, что сбытовая компания С на первой территории не имеет конкурентного преимущества в цене свободной мощности, а на второй территории компания Е его потеряла.
    Если компании холдинга реализуют синдицированную стратегию (например, запрещающую сделки на РМ внутри холдинга), а остальные реализуют независимую, то в результате сбытовая компания С на первой территории получит конкурентное преимущество в цене свободной мощности, а на второй территории компания Е укрепит существующее преимущество (табл. 4).
    Конечно, запретом на внутренние сделки синдицированная стратегия не исчерпывается. Напротив, в определенный момент работы на РМ может возникнуть необходимость заключения внутренних СДЭМ по цене заявки на КОМ, что снизит риски покупки мощности сбытовой компанией на КОМ по цене выше регулируемого тарифа.
    Из приведенных примеров видно, что оптимизация стратегии участника РМ возможна и практически реализуема.

    Оптимизация стратегии
    Основные этапы оптимизации стратегии следующие:

  • выбор критерия оценки деятельности, который позволял бы сравнивать результаты работы участника рынка в различных сценарных условиях, а также эффективность действий различных компаний на РМ; возможные варианты КОД приведены выше;
  • мониторинг и фиксация состояния РМ;
  • формирование модели прогноза средней цены свободной мощности по результатам КОМ, а в дальнейшем и по результатам биржевых торгов. При этом тип модели прогноза цены будет отличаться от хорошо зарекомендовавших себя на РСВ статистических моделей1. Предпочтительно применение функциональной модели для вычисления Pком (аналогичной той, что приведена в данной статье) на основе информации о тарифно-балансовых решениях ФСТ, существенных параметрах регулируемых договоров ОРЭМ, обязательств по договорам с АЭС и ГЭС, заключенных на РМ СДЭМ, параметрах биржевых сделок (в даль-нейшем);
  • выявление сценарных ограничений, предусматривающих использование определенного типа стратегии для конкретного участника, с учетом корпоративных, территориальных, вероятностных и других ограничений на заключение сделок;
  • моделирование возможных сделок и оценка их эффективности с помощью КОД.
        В разработанном проекте создания рынка мощности2 авторы предусмотрели логичную последовательность этапов (проведение КОМ, публикация средней цены и ее изменений, заключение внебиржевых и биржевых договоров). Эта последовательность хорошо вписывается в методику формирования оптимальной стратегии деятельности на РМ.
        Между тем жизнь внесла свои коррективы, и участники РМ вы-нуждены работать в условиях нарушения последовательности этапов, отсутствия общедоступной централизованной прогнозной информации по ценам КОМ, что затрудняет реализацию оптимальных стратегий на РМ и приводит к доминированию независимых стратегий. В ситуации "после РАО ЕЭС" остается надежда на укрепление позиций в этом вопросе Совета рынка, НП ГП и ЭСК, которые призваны и могут следить за планомерностью процессов на энергетическом рынке в интересах поставщиков и потребителей.

        Выводы
        Рассмотренные примеры и ме--тодика формирования стратегии поставщиков и покупателей на рынке мощности позволяют участникам оптимизировать свою деятельность на основе приведенных в статье критериев оценки.
        Дальнейшее совершенствование методов оптимизации будет идти со-гласованно с развитием РМ и должно учитывать эффект от заключения свободных двусторонних договоров на электроэнергию, а также эффект отбиржевой торговли мощностью.


  •