Результаты торгов на оптовом рынке электроэнергии в 2007 году

 

Автор

Щеглова Оксана, Ведущий специалист отдела информации, отчетности и анализа НП "АТС"

 

    Прошедший 2007 г. запомнится как первый полноценный год работы новой модели оптового рынка электроэнергии и мощности, который показал его устойчивую работу. В течение этого времени в конкурентном отборе в рамках рынка "на сутки вперед" (РСВ) приняли участие 162 игрока в Первой ценовой зоне и 41 - во Второй, а с 1 января 2008 г. на ОРЭМ выходит еще порядка 60, что приведет к увеличению количества групп точек поставки более чем на 200.
    Основным ценообразующим сектором ОРЭМ является РСВ. В рамках РСВ (в отличие от ранее действовавшего Сектора свободной торговли) участники подают заявки на полные плановые объемы производства и потребления.
    В каждой ценовой зоне при проведении конкурентного отбора на сутки вперед сопоставляются ценовые заявки, поданные в отношении групп точек поставки, относящихся к одной ценовой зоне. Порядок расчета равновесных цен на электрическую энергию и планового почасового объема производства и потребления устанавливаются в договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка. Объемы электрической энергии, включаемые в плановое почасовое производство/потребление в первую и вторую очереди, направляются в целях исполнения регулируемых договоров, а затем - свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.
    Для снижения рисков манипулирования ценами на оптовом рынке вводится система стимулирования участников к подаче конкурентных ценовых заявок. В соответствии с правилами торговли, в первую очередь будут удовлетворяться заявки на поставку электроэнергии с наименьшей ценой. Порядок выявления случаев неконкурентного поведения (установление завышенных цен на электроэнергию, попытки генерирующих компаний "увести" с оптового рынка часть своих мощностей) устанавливается Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (ФАС РФ).
    Всего за прошедший год участниками рынка подано 285 тыс. заявок, т. е. ежедневно в НП "АТС" обрабатывалось около 781, из которых 347 подавались покупателями Первой ценовой зоны; 332 - продавцами, 37 и 65 - покупателями и продавцами Второй ценовой зоны соответственно. На рисунке 1 изображена динамика количества заявок, поданных участниками ОРЭМ.

    Первая ценовая зона
    В течение 12-ти месяцев 2007 г. в Первой ценовой зоне куплено 720,5 млн МВт.ч., из них на рынке "на сутки вперед" - 75,3 млн МВт.ч. Среднегодовой индекс равновесных цен сложился на уровне 549,27 руб./МВт.ч, минимум наблюдался 20 мая, составив 255,30 руб./МВт.ч, максимум - 24 августа - 971,60 руб./МВт.ч.
    Таким образом, волатильность индекса составила 73,7%, что обусловлено неравномерностью спроса и выбранным составом генерирующего оборудования. Из рисунка 1 видно, что потребление электроэнергии в течение всего года носило циклический характер со спадами относительно общего тренда в выходные и праздничные дни, а также со снижением объемов в летние месяцы, вызванным климатическим фактором.
    С начала 2007 г. по тарифам, установленным Федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий, в порядке, утвержденном ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", в рамках РД реализовано 96,4% от объемов прогнозного баланса ФСТ России на 2007 г. С первого июля поставка по РД фактически составила 91,3%. В результате летнего этапа либерализации увеличились объемы покупки/продажи электроэнергии по нерегулируемым ценам на РСВ, а объемы электроэнергии, проданной и купленной в обеспечение РД, соответственно снизились (рис. 3 и 4). Такое изменение в соотношении объемов, купленных/проданных на ОРЭМ по нерегулируемым/регулируемым ценам, не привело к существенному изменению ценовой картины.
    Основным фактором, влияющим на ценообразование на РСВ, является состав генерирующего оборудования, отобранный Системным оператором для покрытия прогнозного (заявленного) энергопотребления (рис. 5).
    В Первой ценовой зоне преобладает выработка тепловых электростанций в среднем за год - 69% всей генерации. Сверх этого показателя тепловые электростанции были загружены в осенне-зимний период, что было вызвано повышенным спросом, связанным с сезонным похолоданием. В августе также наблюдалось некоторое увеличение объемов выработки ТЭС, явившееся следствием снижения выработки гидроэлектростанциями и выводом в плановый ремонт агрегатов на атомных электростанциях.
    В июле-августе 2007 г. рост средних индексов на РСВ (рис. 1) был вызван началом ремонтной программы и плановым выводом из эксплуатации значительного числа генерирующих и сетевых объектов, в том числе АЭС - поставщиков "дешевой" электроэнергии в Первой ценовой зоне. В результате индекс равновесных цен определялся по заявкам тепловых электростанций, производивших дополнительные объемы электроэнергии, используя резервные виды топлива (мазут, сверхлимитный газ). Период ремонтных работ в России по причине климатического фактора крайне мал, что приводит к росту индексов во время ремонтной кампании, однако вместе с этим данный фактор способствует снижению индексов в остальное время года и помогает избежать дополнительных ремонтов в период максимального энергопотребления (осенне-зимний максимум).
    Начиная с 10 апреля 2007 г. поставщикам Первой ценовой зоны была предоставлена возможность подавать интегральные ценовые заявки, позволяющие планировать расход топлива исходя из его запасов. В целом, учет интегральных заявок оказывает сглаживающий характер на динамику средневзвешенных индексов равновесных цен на покупку: средневзвешенный индикатор в пиковые часы незначительно снижается за счет перераспределения интегральных объемов "дешевого" предложения в течение суток.
    Наиболее крупными энергосистемами Первой ценовой зоны являются ОЭС Урала и ОЭС Центра (рис. 6): в них сосредоточено по трети выработки и потребления всего объема электроэнергии Первой ценовой зоны. Основная причина колебания цен в этих регионах - климатический фактор и, как его следствие, - рост и спад тепловой и гидрогенерации, а также ремонты генерирующего оборудования. Дополнительным фактором, влияющим на ценообразование в некоторых регионах, является "запирание сечений" - ситуация, при которой значение перетока мощности по сечению достигает максимально допустимой отметки.
    В ОЭС Северо-Запада, где преобладает атомная генерация, объемы производства остаются относительно стабильными в течение всего года. На протяжении почти всех 12-ти месяцев прошедшего года индекс равновесных цен на электроэнергию, продаваемую на РСВ на территории республик Северного Кавказа, был значительно выше среднего уровня цен в Первой ценовой зоне (рис. 7), что объясняется наличием сильных сетевых ограничений в энергосистеме региона. В Мурманской области, наоборот, стоимость электроэнергии в январе-августе 2007 г. была на 36,5% ниже средневзвешенных индексов по Первой ценовой зоне. Основная причина низких нерегулируемых цен на покупку в данном регионе - высокий уровень предложений дешевой электроэнергии со стороны гидроэлектростанций и Кольской АЭС при наличии сетевых ограничений, лимитирующих объем передачи мощности в соседние регионы.
    Всего на территории Первой ценовой зоны находятся 258 контролируемых сечений, из которых 103 за исследуемый период "запирались". Наиболее часто "запираемые" расположены в ОЭС Северного Кавказа и Московском регионе.
    Наблюдательным cоветом НП "АТС" 30 ноября 2007 г. были приняты изменения в регламенты ОРЭ, в соответствии с которыми участники ОРЭ вправе добровольно подать в НП "АТС" уведомление об ограничении значений цен в заявках на планирование объемов производства (заявка ВСВГО). С введением нового механизма они также получили возможность добровольно подавать в НП "АТС" специальные ценовые заявки ВСВГО по отдельным блокам электростанций. Такой документ содержит ценовые характеристики: верхнюю оценку стоимости запуска и остановки каждого блока, ограничение на значения цены. Данные заявки подаются в еженедельном режиме, начиная с субботы текущей недели по пятницу следующей. В течение первой сессии было подано 38 заявок.
    Кроме этого данные уведомления используются ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в расчете оптимизации выбора состава генерирующего оборудования наряду и со старой технологией планирования, включающей в себя тарифы производителей, информацию о прогнозе потребления в различных частях ЕЭС, состоянии генерирующего и сетевого оборудования и т. п. В соответствии с технологией ВСВГО, Системным оператором производится конкурентный отбор заявок, в результате чего формируется оптимальный состав оборудования. При этом выигрывают, в основном, производители с наименьшими ценовыми параметрами заявки. В данном процессе НП "АТС" играет роль "единого окна" по взаимодействию с участниками рынка (прием заявок, финансовые расчеты).
    Количество заключенных свободных двусторонних договоров значительно выросло к концу первого года работы ОРЭМ (рис. 8), что свидетельствует об удобстве данного инструмента для участников. За первый год работы новой модели оптового рынка в Европейской части по свободным двусторонним договорам реализовано 1 229 тыс. МВт.ч.
    Ожидается, что рост объемов, торгуемых в рамках СДД, по мере либерализации (сокращении доли регулируемых договоров) будет увеличиваться. Такой механизм позволяет участникам хеджировать риски, связанные с высокой волатильностью равновесных цен на оптовом рынке. На развитых рынках в Европе лишь небольшая доля торгуется по нерегулируемым ценам, остальные объемы - исключительно в рамках СДД.

    Вторая ценовая зона
    В течение 12-ти месяцев 2007 г. во Второй ценовой зоне было куплено 259,4 млн МВт.ч, из них 10,9 млн МВтч РСВ. Среднегодовой индекс равновесных цен сложился на уровне 291,47 руб./МВт.ч, минимум наблюдался 28 апреля, составив 6,02 руб./МВт.ч, максимум - 18 сентября и был 683,14 руб./МВт.ч (рис. 9). Таким образом, волатильность индекса равнялась 99 %.
    Разброс индексов во Второй ценовой зоне определяется наличием контролируемых сечений между различными энергорайонами, в связи с этим ценообразование носит локальный характер. Кроме того, ОЭС Сибири имеет слабые электрические связи с Европейской частью страны и Дальним Востоком и работает практически изолировано от других энергозон ЕЭС России; магистральная электрическая сеть внутри ОЭС Сибири обладает значительной протяженностью и ограниченной пропускной способностью линий в отдельных сечениях.
    Как и в Первой ценовой зоне, во Второй июльский этап либерализации привел к росту объемов РСВ и снижению объемов электроэнергии, торгуемой в обеспечение регулируемых договоров (рис. 10 и 11). За счет уменьшения выработки по ГЭС в летние месяцы, а также вследствие изменения стратегии поставщиков, которым более не приходилось докупать по нерегулируемым ценам объемы в обеспечение РД, во Второй ценовой зоне произошел резкий скачок нерегулируемых цен.
    В ОЭС Сибири большая доля электроэнергии производится на ГЭС (сибирские ГЭС вырабатывают около 60% электроэнергии всех ГЭС ЕЭС России). На гидрогенерацию во Второй ценовой зоне приходится больше половины (51 %) всей генерируемой электроэнергии, а в летний период удельный вес выработки ГЭС достигает 70 % суммарной генерации (рис. 12).
    В первой половине 2007 г. за счет высокой водности рек гидроэлектростанции увеличили свое предложение электроэнергии на рынок, вытеснив в конкурентном отборе выработку тепловых электростанций. С июля, наоборот, нерегулируемая цена на электроэнергию в Сибири выросла. Причиной тому стало наблюдавшееся значительное снижение среднесуточной водности сибирских рек и, как следствие, - выработки. В результате индексы РСВ во Второй ценовой зоне в эти месяцы были сформированы тепловыми электростанциями.
    Как и в Первой ценовой зоне, участники оптового рынка проявили достаточно большую активность в заключении СДД (рис. 13). Общий объем электроэнергии, реализованной по свободным двусторонним договорам, составил 354 тыс. МВт.ч.
    В целом 2007 г. показал устойчивую работу новой модели оптового рынка электроэнергии. Помимо уже перечисленных событий, в сентябре прошедшего года была введена интегральная оптимизация по ГЭС, а 1 декабря все расчеты по Второй ценовой зоне переведены на московское время.
    В начале 2008 г. планируется запуск рынка мощности, а также ожидается объединение расчетных моделей Первой и Второй ценовых зон и введение новых правил функционирования оптового рынка на территориях неценовых зон.